Optimal selection of a portfolio of options under Value-at-Risk constraints a scenario approach

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Annals of operations research
1. Verfasser:	Schyns, M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Crama, Yves (VerfasserIn), Hübner, Georges (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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