Optimal execution of multiasset block orders under stochastic liquidity

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Makimoto, Naoki (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Sugihara, Yoshihiko (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Tokyo 2010
Schriftenreihe:IMES discussion paper series 2010,25
Schlagworte:
Börsenkurs > Volatilität > Spekulation > Marktliquidität > Transaktionskosten > Portfolio-Management > Mathematische Optimierung > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S.32-33
Beschreibung:33 S.
graph. Darst.