Measuring market risk using extreme value theory

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The Philippine review of economics
1. Verfasser:	Suaiso, Jose Oliver Q. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mapa, Dennis S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Marktrisiko > Messung > Ausreißer > ARCH-Modell > VAR-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	1655-1516