Time series mixtures of generalized t experts ML estimation and an application to stock return density forecasting

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric reviews
1. Verfasser: Carvalho, Alexandre Ywata de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Skoulakis, Georgios (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
1990-1999 > Zeitreihenanalyse > Nichtlineare Regression > Prognoseverfahren > Börsenkurs > Statistische Verteilung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0731-1761