Risk-reward optimization with discrete-time coherent risk

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Cherny, Alexander S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Dynamische Optimierung > Risiko > Kapitaleinkommen > Stochastischer Prozess > Portfolio-Management > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0960-1627