Optimal asset allocation under linear loss aversion

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Fortin, Ines (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hlouskova, Jaroslava (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Wien Inst. für Höhere Studien (IHS) 2010
Schriftenreihe:Reihe Ökonomie 257
Schlagworte:
Risikoaversion > Risikomaß > Multivariate Verteilung > Portfolio-Management > USA > EU-Staaten > Arbeitspapier > Graue Literatur > Portfoliomanagement
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Beschreibung
Beschreibung:Literaturverz. S. 39 - 41
Adresse d. Verl.: 1060 Wien, Stumpergasse 56
Beschreibung:41 S.
graph. Darst.
30 cm