Non-negativity conditions for the hyperbolic GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of econometrics
1. Verfasser: Conrad, Christian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
ARCH-Modell > Modellierung > Zeitreihenanalyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0304-4076