Delta hedging a portfolio of servicing rights under gamma and vega constraints with optimal fixed income securities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk finance
1. Verfasser:	Zissu, Anne-Marie (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ortiz, Carlos (VerfasserIn), Stone, Charles A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Hypothek > Verbriefung > Portfolio-Management > Hedging > Anleihe > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1526-5943