Stochastic dominance efficiency analysis of diversified portfolios classification, comparison and refinements

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lizyayev, Andrey (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Amsterdam u.a. 2010
Schriftenreihe:Discussion paper / Tinbergen Institute 2, Financial and international markets 2010, 84
Schlagworte:
Stochastischer Prozess > Risikoaversion > Algorithmus > Portfolio-Management > Theorie > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:31 S.