Robust approximations for pricing Asian options and volatility swaps under stochastic volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Applied mathematical finance
1. Verfasser: Forde, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jacquier, Antoine (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1350-486X