Perturbed Brownian motion and its application to Parisian option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Dassios, Angelos (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Wu, Shanle (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Markov-Kette > Optionsgeschäft > Optionspreistheorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0949-2984