Financial models with Lévy processes and volatility clustering

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Račev, Svetlozar T. (BerichterstatterIn), Kim, Young Shin (BerichterstatterIn), Bianchi, Michele Leonardo (BerichterstatterIn), Fabozzi, Frank J. (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Hoboken, NJ Wiley c 2011
Schriftenreihe:	The Frank J. Fabozzi series
Schlagworte:	CAPM > Optionspreistheorie > Finanzmathematik > Stochastischer Prozess > Capital assets pricing model > Lévy processes > Finance > Mathematical models > Probabilities > Lehrbuch
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis Inhaltstext
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