A systematic approach to multi-period stress testing of portfolio credit risk

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser:	Breuer, Thomas (BerichterstatterIn), Jandačka, Martin (BerichterstatterIn), Mencía, Javier (BerichterstatterIn), Summer, Martin (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Madrid 2010
Schriftenreihe:	Documentos de trabajo / Banco de España 1018
Schlagworte:	Kreditrisiko > Bankenaufsicht > Risikomanagement > Simulation > Arbeitspapier > Graue Literatur
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	Parallel als Online-Ausg. erschienen
Beschreibung:	27 S. graph. Darst.