Testing for cointegration using the Johansen methodology when variables are near-integrated size distortions and partial remedies

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Empirical economics
1. Verfasser:	Hjalmarsson, Erik (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Österholm, Pär (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Kointegration > Einheitswurzeltest > Monte-Carlo-Simulation > Experiment > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0377-7332