Deviations from put-call parity and stock return predictability

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial and quantitative analysis
1. Verfasser:	Cremers, Martijn (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Weinbaum, David (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Volatilität > Optionspreistheorie > Asymmetrische Information > CAPM > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0022-1090