Detecting jumps from Lévy jump diffusion processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of financial economics
1. Verfasser: Lee, Suzanne S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hannig, Jan (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
CAPM > Stochastischer Prozess > Nichtparametrisches Verfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0304-405X