Computing option price for Levy process with fuzzy parameters

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:European journal of operational research
1. Verfasser: Nowak, Piotr (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Romaniuk, Maciej (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Stochastischer Prozess > Fuzzy-Set-Theorie > Simulation > Optionspreistheorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0377-2217