A probability metrics approach to financial risk measures

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Račev, Svetlozar T. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Stoyanov, Stoyan V. (VerfasserIn, BerichterstatterIn), Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Chichester u.a. Wiley-Blackwell 2011
Schlagworte:	Finanzmathematik > Risikomaß > Wahrscheinlichkeitsrechnung > Monte-Carlo-Simulation > Portfoliomanagement > Risiko > Messung > Risikoanalyse > Stochastisches Modell
Online Zugang:	Cover Inhaltsverzeichnis
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