Comment on "Correcting for simulation bias in Monte Carlo methods to value exotic options in models driven by Lévy processes" by C. Ribeiro and N. Webber

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Becker, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ribeiro, Claudia (BerichterstatterIn), Webber, Nick (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Titel	Jahr	Band
Special issue: Second international conference on computional finance	2018	volume 25, number 5/6 (November/Dezember 2018)
Special double issue: Commodities	2008	15.2008,5/6