Comment on "Correcting for simulation bias in Monte Carlo methods to value exotic options in models driven by Lévy processes" by C. Ribeiro and N. Webber

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Becker, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ribeiro, Claudia (BerichterstatterIn), Webber, Nick (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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