Multivariate GARCH models and the Black-Litterman approach for tracking error constrained portfolios an empirical analysis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Global business & economics review
1. Verfasser:	Palomba, Giulio (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1097-4954