One-day-ahead value-at-risk estimations with dual long-memory models: evidence from the Tunisian stock market

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of financial services management
1. Verfasser:	Mabrouk, Samir (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Aloui, Chaker (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Tunesien > Aktienmarkt > Prognoseverfahren > Risikomaß > ARCH-Modell > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1460-6712