Explicit formulas for the minimal variance hedging strategy in a martingale case

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Decisions in economics and finance
1. Verfasser:	Angelini, Flavio (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Herzel, Stefano (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Hedging > Varianzanalyse > Optionspreistheorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1593-8883