The information content of implied volatilities and model-free volatility expectations evidence from options written on individual stocks

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Taylor, Stephen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yadav, Pradeep (VerfasserIn), Zhang, Yuanyuan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Volatilität > Aktienoption > Informationswert > ARCH-Modell > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0378-4266