Empirical analysis of conditional heteroskedasticity in time series of stock returns and asymmetric effect on volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Global business review
1. Verfasser:	Kumar, Rakesh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dhankar, Raj S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Kapitaleinkommen > Börsenkurs > Volatilität > Heteroskedastizität > Zeitreihenanalyse > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	GRI = Global Reporting Initiative
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0972-1509