The Wiener-Hopf technique and discretely monitored path-dependent option pricing

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
1. Verfasser: Green, Ross (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Fusai, Gianluca (VerfasserIn), Abrahams, I. David (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Random Walk > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-1627