Structural vector autoregressions with Markov switching

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of economic dynamics & control
1. Verfasser:	Lanne, Markku (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Lütkepohl, Helmut (VerfasserIn), Maciejowska, Katarzyna (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	1959-2005 > Kointegration > VAR-Modell > Markov-Kette > Schock > Inflation > Arbeitslosigkeit > Zins > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0165-1889