Modelling and forecasting volatility dynamics using quadratic GARCH-factor models : empirical evidence from international foreign exchange markets

Modelling and forecasting volatility dynamics using quadratic GARCH-factor models empirical evidence from international foreign exchange markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Stock returns
1. Verfasser: Saidane, Mohamed (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lavergne, Christian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Kapitaleinkommen > Volatilität > Devisenmarkt > Prognoseverfahren > ARCH-Modell > Zustandsraummodell > Monte-Carlo-Simulation > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:9781607414582