Modeling and forecasting stock return volatility using a random level shift model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Lu, Yang K. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Perron, Pierre (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Strukturbruch > ARCH-Modell > Volatilität > Kapitaleinkommen > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0927-5398