A multivariate threshold varying conditional correlations model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Econometric reviews
1. Verfasser: Kwan, W. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Li, Wai Keung (VerfasserIn), Ng, K. W. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
1990-1998 > Korrelation > ARCH-Modell > Volatilität > Multivariate Analyse > Wechselkurs > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0731-1761