Approximate value-at-risk calculation for heterogeneous loan portfolios possible enhancements of the Basel II methodology

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial stability
1. Verfasser:	Puzanova, Natalia (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Siddiqui, Sikandar (VerfasserIn), Trede, Mark (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Risikomaß > Kreditgeschäft > Basler Akkord > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1572-3089