A maximal predictability portfolio using absolute deviation reformulation

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Computational Management Science
1. Verfasser:	Konno, Hiroshi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Morita, Yuuhei (VerfasserIn), Yamamoto, Rei (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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