Multivariate affine generalized hyperbolic distributions: an empirical investigation

The aim of this paper is to estimate multivariate affine generalized distributions (MAGH) using market data. We use the Ibovespa, CAC, DAX, FTSE, NIKKEI and S&P500 indexes. We estimate the univariate distributions, bi-variate distributions and six-dimensional distribution. Then we assess their g...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	Barbachan, José Santiago Fajardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Farias, Aquiles Rocha de (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Statistische Verteilung > Aktienindex > Welt > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Bestellen

Nach Artikeln suchen

Beschreibung
Zusammenfassung:	The aim of this paper is to estimate multivariate affine generalized distributions (MAGH) using market data. We use the Ibovespa, CAC, DAX, FTSE, NIKKEI and S&P500 indexes. We estimate the univariate distributions, bi-variate distributions and six-dimensional distribution. Then we assess their goodness of fit using Kolmogorov distances. As an application we study the efficient frontier.
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1057-5219