ARCH and GARCH models vs. martingale volatility of finance market returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of financial analysis
1. Verfasser:	McCauley, Joseph L. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	ARCH-Modell > Martingal > Kapitaleinkommen > Volatilität > Effizienzmarkthypothese > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1057-5219