Option prices as probabilities a new look at generalized black-scholes formulae

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser:	Profeta, Christophe (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Roynette, Bernard (VerfasserIn), Yor, Marc (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Berlin, Heidelberg u.a. Springer 2010
Schriftenreihe:	Springer Finance lecture notes Lecture notes
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Stochastischer Prozess > Theorie > Options (Finance) > Prices > Distribution (Probability theory) > Martingal > Diffusionsprozess
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