Modeling multivariate autoregressive conditional heteroskedasticity with the double smooth transition conditional correlation GARCH model

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Silvennoinen, Annastiina (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Teräsvirta, Timo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1479-8409