A stochastic processes toolkit for risk management Geometric Brownian motion, jumps, GARCH and variance gamma models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk management in financial institutions
Weitere Verfasser:	Brigo, Damiano (BerichterstatterIn), Dalessandro, Antonio (BerichterstatterIn), Neugebauer, Matthias (BerichterstatterIn), Triki, Fares (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1752-8887