Pricing and hedging of quanto range accrual notes under Gaussian HJM with cross-currency Levy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of futures markets
1. Verfasser: Liao, Szu-Lang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Hsu, Pao-Peng (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Strukturiertes Produkt > Optionspreistheorie > Hedging > Stochastischer Prozess > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0270-7314