Operational risk quantification using extreme value theory and copulas from theory to practice

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of operational risk
1. Verfasser:	Gourier, Elise (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Farkas, Walter (VerfasserIn), Abbate, Donato (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Bank > Operationelles Risiko > Verlust > Risikomanagement > Risikomaß > Ausreißer > Multivariate Verteilung > Empirische Methode > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1744-6740