Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Handbook of financial econometrics ; Volume 1: Tools and techniques
1. Verfasser:	Bibby, Bo Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jacobsen, Martin (VerfasserIn), Sørensen, Michael (VerfasserIn)
Pages:	1
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2010
Schlagworte:	Stochastischer Prozess > Volatilität > Martingal > Maximum-Likelihood-Schätzung > Theorie > Aufsatz im Buch
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Titel	Jahr	Verfasser
Operator methods for continuous-time Markov processes	2010	Aït-Sahalia, Yacine
Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models	2010	Bibby, Bo Martin
Measuring and modeling variation in the risk-return trade-off	2010	Lettau, Martin
Affine term structure models	2010	Piazzesi, Monika
Portfolio choice problems	2010	Brandt, Michael W.
The econometrics of option pricing	2010	Garcia, René
Parametric and nonparametric volatility measurement	2010	Andersen, Torben
Nonstationary continuous-time processes	2010	Bandi, Federico M.
Heterogeneity and portfolio choice : theory and evidence	2010
Analysis of high-frequency data	2010	Russell, Jeffrey R.
Value at risk	2010	Gouriéroux, Christian
Simulated score methods and indirect inference for continuous-time models	2010	Gallant, A. Ronald