Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models

Estimating functions for discretely sampled diffusion-type models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Handbook of financial econometrics ; Volume 1: Tools and techniques
1. Verfasser: Bibby, Bo Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Jacobsen, Martin (VerfasserIn), Sørensen, Michael (VerfasserIn)
Pages:1
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2010
Schlagworte:
Stochastischer Prozess > Volatilität > Martingal > Maximum-Likelihood-Schätzung > Theorie > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISBN:9780444508973