Fast and accurate pricing of barrier options under Lévy processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Finance and stochastics
1. Verfasser: Kudryavtsev, Oleg (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Levendorskiǐ, Sergei (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Numerisches Verfahren > Theorie > Wiener-Hopf factorization > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:0949-2984