Analysing multi-level Monte Carlo for options with non-globally Lipschitz payoff

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Giles, Michael B. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Higham, Desmond J. (VerfasserIn), Mao, Xuerong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Stochastischer Prozess > Variationsrechnung > Statistischer Fehler > Monte-Carlo-Simulation > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984