Arbitrage-free market models for option prices the multi-strike case

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Schweizer, Martin (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Wissel, Johannes (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Volatilität > Arbitrage Pricing > Mathematische Optimierung > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0949-2984