On perpetual American put valuation and first-passage in a regime-switching model with jumps

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance and stochastics
1. Verfasser:	Jiang, Zhengjun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pistorius, Martijn R. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2008
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Wiener-Hopf factorization > Lévy model > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0949-2984