Can interest rate volatility be extracted from the cross section of bond yields?

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial economics
1. Verfasser:	Collin-Dufresne, Pierre (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Goldstein, Robert S. (VerfasserIn), Jones, Christopher S. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Zinsstruktur > Volatilität > Anleihe > Kapitaleinkommen > ARCH-Modell > Risikoprämie > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0304-405X