Automatic variance ratio test under conditional heteroskedasticity

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Kim, Jae H. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Heteroskedastizität > Finanzmarkt > Effizienzmarkthypothese > Random Walk > Bootstrap-Verfahren > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1544-6123