Integrated Markov-switching GARCH process

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric theory
1. Verfasser:	Liu, Ji-Chun (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	ARCH-Modell > Markov-Kette > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0266-4666