Singular perturbation techniques applied to multiasset option pricing

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mathematical finance
Weitere Verfasser: Duck, Peter W. (BerichterstatterIn), Yang, Chao (BerichterstatterIn), Newton, David P. (BerichterstatterIn), Widdicks, Martin (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2009
Schlagworte:
Optionspreistheorie > Black-Scholes-Modell > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0960-1627