Structure and asymptotic theory for multivariate asymmetric conditional volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
1. Verfasser:	McAleer, Michael (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hoti, Suhejla (VerfasserIn), Chan, Felix (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2009
Schlagworte:	Volatilität > Finanzmarkt > Risiko > ARCH-Modell > Multivariate Analyse > Theorie > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISSN:	0731-1761